濛池投资
发布于2026-02-08 16:01
我的量化投资方法（2026年2月）
来源：雪球App，作者： 濛池投资，（https:
//xueqiu.com/3819982580/375393573）
谈我的量化投资方法
， 两个原因： 第一个是为上一个阶段的投资做一
。
收益率：主要是衡量2017年以来的回测年化收益率
。 很多量化策略
，回测时间是2019年或者更晚的时间开始
， 我认为这样不完整
本文转载自：雪球
原文链接：https://xueqiu.com/3819982580/375393573
本文由 XZ导师app 自动发布 | 发布时间：2026/8/30 15:21:57
#期货入门宝典# #找经理谈佣金#
期货经典量化策略，有资深人士可以指导一下吗?
发布时间：2026-01-06 12:58 阅读：490
王经理
您好！期货经典量化策略是期货交易中重要的方法和手段。量
化策略通过对历史数据的分析和建模，寻找市场中的规律和机会，从而实现自动化交易。如果您对期货经典量化策略感兴趣，我可以为您提供一些指导和建议。如有期货方面疑问，欢迎咨询了解。
首先，您需要了解量化交易的基本
本文转载自：叩富问财
原文链接：https://licai.cofool.com/ask/vipqa_6579366_40136114.html
本文由 XZ导师app 自动发布 | 发布时间：2026/8/30 15:21:54
去年平均回报率超45% 私募量化指增策略迎来高光时刻
2026-01-21 08:21 来源：中国证券报
王辉
得益于A股市场全面回暖，2025年量化指增策略表现突出，成为私募产品配置中引人注目的选择。第
三方机构监测数据显示，2025年量化指数增强产品全年平均回报率达45.08%，其中近九成产品实现正超额(即跑赢对标指数)。分不同策略及不同规模的机构来看，中小盘指增策略显著领跑，行业头部效应持续凸显。在策
本文转载自：中国经济网
原文链接：http://www.ce.cn/xwzx/gnsz/gdxw/202601/t20260121_2717651.shtml
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量化交易常见策略原创
新浪极客前线
2026-01-16 13:15:58
量化交易策略繁多，涵盖了各种市场条件和投资理念。以下是一些常见的量化交易策略类型：
1. 趋势跟踪策略：
•追随市场价格走势，当
价格上涨时买入，期望价格继续上涨；下跌时卖出，预期价格将进一步下挫。
•示例：移动平均线交叉策略，其中短期均线上穿长期均线视为买入信号，反之则为卖出信号。
2. 均值回归策略：
•基于市场会自然回归到长期
本文转载自：新浪财经
原文链接：https://cj.sina.cn/articles/view/7879848900/1d5acf3c401902mrte?froms=ggmp&vt=4
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【亲测免费】 经典量化策略汇总
2026-01-22 04:30:15 作者：温玫谨Lighthearted
经典量化策略汇总
经典量化策略汇总
项目地址：https://gitcode.com/Open
-source-documentation-tutorial/fa549
资源文件介绍
本仓库提供了一个名为“13个经典量化策略 汇总.pdf”的资源文件，该文件详细介绍了13种经典的量化交易策略，涵盖了
本文转载自：GitCode
原文链接：https://blog.gitcode.com/9185ba2b04ac12b56ab9e67ba020330d.html
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2025年12月10日，北京大学经济学院和北京大学金融工程实验室联合在经济学院107会议厅举办“对话投资总监”系列讲座第三十六场。本次讲
be Research &Technologies（QRT）量化研究总监周超博士担任演讲嘉宾，以“对冲基金中的量化研究”为题，为
实验室黎新平博士主持，60余名师生到场参与。周超指出，对冲基金的核心策略在于构建与市场低相关性的投资组合，有效管控系统性风险，进而实现理
本文作者：澎湃新闻客户端
本文转载自：今日头条
原文链接：http://m.toutiao.com/group/7589249110616654388/?upstream_biz=VolcEngine
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源达信息-量化策略研究：市盈率分位数因子优化与策略构建-251230
2025-12-30 14:02:53 吴起涤
研报摘要
不同窗口
期内市盈率分位数因子的回测与IC分析
本文延续上一篇对市盈率因子组合的优化思路，对市盈率分位数因子进行优化回测，首先在时间区间上，我们分
个月窗口的低市盈率分位数20只组合收益率最优，在2014年5月7日-2025年12月10日期间，年化收益为16.84%，年化波动率为25
本文转载自：慧博投研资讯
原文链接：http://www.hibor.com.cn/data/aa40a062e891fe8e4fb9c8f03bd057ef.html
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量化交易的核心
量化交易策略
2025年12月19日 15:37
核心逻辑：数据建模+算法执行+风控闭环，用概率优势替代主观判断。
–
核心策略：趋势跟踪（双均线/海龟法则）抓趋势；统计套利（配对交易）赚价差回归；多因子（价值/成长/动量）选强势标的；高频交易吃毫秒级价差
，对速度要求极高。
– 技术栈：Python（Pandas/NumPy）做数据与回测；API对接券商；低延迟系统支撑高频；关键指标看年化
本文转载自：财富号
原文链接：https://caifuhao.eastmoney.com/news/20251219153735631238540
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0 08:47
「三位一体·稳进复利系统」三策略投资组合报告——基于量化回测的专业优化方案
报告日期：2025年12月20日
一
、策略
概述与核心目标
本投资组合融合价值投资
、全天候策略
、 永久投资策略
，旨在通过深度选股
、风险平价配置及纪律性再平衡
，构建兼具进攻
性
、 防御性与动态适应性的长期投资组合
，目标实现稳健复利增长与风险可控
。策略适用于追求长期资本增值
、 风险偏好中等的投资者
。
本文转载自：雪球
原文链接：https://xueqiu.com/1981059319/366906019
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策略”
，
只有”适合自己的策略”
。
（注： 本文基于国泰君安期货2025年12月15日发布的Alpha策略年度回顾及展望报告整理
，
附：2025年量化策略表现速览
#今日话题# #私募基金# #量化投资# $中证2000(CSI932000)$ $上证指数(S
H000001)$ $沪深300(SH000300)$
本文转载自：雪球
原文链接：https://xueqiu.com/8693031311/366472603
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