源达信息-量化策略研究：市盈率分位数因子优化与策略构建-251230
2025-12-30 14:02:53 吴起涤
研报摘要
不同窗口
期内市盈率分位数因子的回测与IC分析
本文延续上一篇对市盈率因子组合的优化思路，对市盈率分位数因子进行优化回测，首先在时间区间上，我们分
个月窗口的低市盈率分位数20只组合收益率最优，在2014年5月7日-2025年12月10日期间，年化收益为16.84%，年化波动率为25
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