高盛：被指2024年引发市场崩盘的套利交易强势回归，规模创多年新高
来源：MarketWatch / Dow Jones
发布时间：2026年7月11日
2024年夏季导致全球股市暴跌的货币套利交易已经强势回归。高盛策略师Stuart Jenkins在最新报告中指出，当前利差交易的相关性达到自2000年以来最高水平。利差交易通过借入低利率货币、投资高利率货币来获利。报告认为，在美股接近历史高位、许多投资组合严重暴露于股票市场的背景下，利差交易提供了获得利差收益同时相对不受大盘波动影响的机会。G10货币中，加元兑美元和欧元兑瑞郎的利差收益与预期波动率之比接近数十年高点。高盛偏好的融资货币包括日元、瑞郎、欧元和加元。
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